金融风险管理(实操篇)
授课领域:营销管理
授课讲师:王可妮
上课方式:公开课/内训
课程时间:
第一篇:风险管理的通用方法(综述)一、内部控制1. 内部控制的概念2. 内部控制的具体做法案例分析:中国银行/美国银行的内部控制实践二、风险损失估计1. 潜在损失估计2. 压力测试3. 阿根廷债务危机三、风险准备金计提四、资本计提及配置五、风险调整绩效配置1. 经济资本及风险调整后绩效度量2. 风险调整后资本收益率第二篇:基于四大风险的风险管理方法第一讲:市场风险管理一、市场风险管理的核心:风险价值VaR1. 传统市场量化工具简介2. 风险价值VaR概念的提出3. 风险价值VaR的意义二、金融机构市场风险管理1. 以银行为主的金融机构市场风险管理基本流程2. 以银行为主的金融机构市场风险计量基本方法3. 以银行为主的金融机构市场风险监测基本方法案例分析:中国工商银行的市场风险管理系统三、以银行为主的金融机构市场风险控制基本方法第二讲:信用风险管理一、信用风险管理的核心:信用评级1. 信用评级机构介绍2. 标准普尔与穆迪信用评级体系介绍3. 信用转移矩阵二、金融机构信用风险管理1. 以银行为主的金融机构信贷政策概览2. 以银行为主的金融机构信用风险一般管理步骤案例分析:花旗银行全球信贷风险管理三、信用风险度量1. 古典的信用分类模型2. 现代信用风险分类模型四、信用风险缓释1. 运用抵质押品缓释信用风险2. 运用净额结算协议缓释信用风险五、信用风险转移1. 信用风险转移的定义2. 信用风险转移的主要方式3. 信用风险转移的工具4. 信用风险转移监管的分析第三讲:操作风险管理一、操作风险管理框架基本要素1.人员2.系统3.内部控制三、操作风险管理的策略与政策1. 操作风险管理战略2. 操作风险管理政策解读:《银行从业人员操作指引》四、操作风险组织结构设计1. 操作风险管理组织设计原则2. 操作风险管理组织模式3. 操作风险管理网络结构五、操作风险管理的流程1. 操作风险政策制定2. 操作风险识别3. 操作风险计量4. 操作风险评估与分析5. 操作风险资本管理6. 操作风险管理报告六、操作风险基本管理工具七、巴塞尔协议Ⅲ对操作风险的修正1. 操作风险管理与第一支柱的修正2. 操作风险管理与第二支柱的修正3. 操作风险管理与第三支柱的修正4. 后危机时代的操作风险管理角色转换第四讲:流动性风险一、资产流动性风险管理1. 资产流动性风险的评估案例分析:PDCA流动性风险评估模型2. 流动性调整VaR3. 非流动性及风险测量二、融资流动性风险管理1. 融资流动性风险的预警指标2. 融资流动性风险的缓解三、以银行为主的金融机构流动性风险管理1. 以银行为主的金融机构传统流动性风险管理的方法2. 以银行为主的金融机构现代流动性风险管理的步骤案例分析:信托企业的“刚性兑付”四、巴塞尔协议Ⅲ中对流动性风险管理的新要求1. 巴塞尔协议Ⅲ针对流动性风险提出新监管要求的背景2. 巴塞尔协议Ⅲ针对流动性风险进行监管的具体要求3. 巴塞尔协议Ⅲ针对流动性风险进行监管的意义