第一讲：风险全局层面——金融体系主要风险解析一、风险管理的价值1. 风险管理的价值案例：从明星到魔鬼：瑞银因一人巨亏23亿美元案例：海南发展银行风险管理案例案例：成也萧何，败也萧何：中航油风险管理案例二、金融体系四大风险概览1. 市场风险概念、内涵、分类及特征1）利率风险、汇率风险、商品风险和股票风险2）市场风险的优势：易于计量和建模. 市场风险案例：《东南亚金融危机》2. 信用风险概念、内涵、分类及特征1）信用风险就是违约风险2）信用风险包括违约风险、信用转移风险、交易对手风险和可归因于信用风险的结算风险3）特点：非正态、信息不对称和非系统性风险信用风险案例：多米诺骨牌效应3. 操作风险概念、内涵、分类及特征1）操作风险仅仅为下侧风险，并不能因承担该风险而给商业银行带来潜在盈利2）分类：频次、损失程度和发生原因3）操作风险的特征：内生性、多样性、人为性和非对称性操作风险案例：《肥手指综合症》4. 流动性风险概念及分类1）流动性黑洞2）资产流动性风险和融资流动性风险3）流动性风险？挤兑事件流动性风险案例：广东国际信托投资公司（非银行金融机构破产一案）：5. 其他风险介绍：声誉风险/战略风险/法律风险/主权风险等声誉风险案例：《现代版银行抢劫案》第二讲：风险基础层面——合规风险预警及管控一、合规风险的范畴意义1. 风险管控的层阶：合规风险—内部控制—全面风险管理2. 合规管理的本质3. 合规管理的终极版—coso框架二、合规经营与风险管理1. 合规经营之员工操作风险及防控案例1：银行员工非法吸收公众存款/柜员失误案例2：某某国有商业银行为追款冻结账户案例3：广发银行票据风险事件2. 合规经营之产品销售风险及把控案例1：银行员工的“飞单”销售行为案例2：广西2亿元虚假报表骗贷案案例3：信用社假造死亡名单核销贷款3. 合规经营之银行商业贿赂警示案例：内外联手骗信贷4. 合规经营的防控与管理第三讲：风险监管层面——罚款问责黑灰名单一、《银行业金融机构从业人员职业行为指引》要点解读1. 从业人员职业行为2. 关键岗位从业人员职业行为二、银监会严打银行违规的相应措施1. 罚款+问责2. 银行从业人员黑名单和灰名单案例：《上海银行业从业人员处罚信息系统》第四讲：风险管理主要方法——内部控制一、内部控制1. 内部控制的概念2. 内部控制的具体做法1）内部控制风险体系2）三层内审机制案例：中国银行/美国银行的内部控制实践二、风险损失估计1. 潜在损失估计2. 压力测试案例：阿根廷债务危机三、风险准备金计提1. 风险准备金的定义2. 风险准备金的规定3. 风险准备金计提的意义四、资本计提及配置1. 资本充足率与资本2. 资本充足率与风险加权资产五、风险调整绩效配置1. 经济资本及风险调整后绩效度量2. 风险调整后资本收益率案例：包子铺的故事第五讲：延伸内容—国际相关监管法规介绍一、巴塞尔协议体系概览1. 巴塞尔协议之前的银行资本监管2. 巴塞尔委员会历史沿革3. 巴塞尔协议Ⅰ——资本充足率4. 巴塞尔协议Ⅱ——提出三大支柱5. 巴塞尔协议Ⅲ——提高各资本要求底线以抵御金融危机